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市场风险之利率、账户利率风险
发布时间:2019-09-02 10:35:01

市场形式不断变化,银行在市场这一大环境下运作势必会遇到很多的风险,那么银行人员就必须了解什么是市场风险以及由市场风险可能会带来的损失,接下来就让我们来好好学习下银行的市场风险之利率、账户利率风险。

市场风险是指银行因为利率、汇率、股票和商品价格变动所造成的市场价格波动而蒙受损失的风险。市场风险的组成部分如下:


利率风险
利率风险是指因利率波动而蒙受损失的可能性。
小案例
美国存贷款协会(又称“储蓄社”)实质上是抵押贷款人。它们吸收存款、发放抵押贷款。在20世纪80年代和90年代初,美国存贷款协会体系遭遇重大危机,有数千家储蓄社因利率风险暴露过大而倒闭。

许多已倒闭的储蓄社曾发放长期(达30年)固定利率抵押贷款,这些贷款由浮动利率存款提供资金。存款的支付利率会根据市场利率水平上调或下调。随着市场利率上升,存款利率上调,储蓄社支付的利息开始超过从固定利率抵押贷款组合收到的利息。越来越大的损失,最终耗尽数千家存贷款协会的股本,并导致其倒闭。


银行账户利率风险
银行账户利率风险是指由影响银行业务(贷款和吸纳存款业务)相关结构的负面利率变化所可能造成的资金损失。
小案例
我们仍然以上面的案例来说明,在20世纪80年代,存贷款协会以约为6%的固定利率发放了为期30年的按揭贷款,并从利率约为2%的短期存款中融资。这样的按揭业务在一段时间内还是颇为有利可图的,但当美国利率上升,美国存贷款协会对存款人必须支付9–10%的利率时,问题就暴露出来了:同样是这笔用来为贷款融资的存款,借出30年的利率仅为6%。最后,几百家存贷款协会纷纷倒闭。
最后,美国政府必须为倒闭的存贷款协会提供融资;一些报告估计紧急融资所需资金约为1,500亿美元。然而,有些报告估计此数字高达5,000亿美元。


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